卒 業 研 究 |
| システム情報工学科 | 数理情報工学研究室(金川) |
| 【 指導教職員 】 | 金川秀也 |
| 【 研究概要 】 【 研究内容 】 近年金融の世界では、オプションやデリバティブと呼ばれる複雑な商取引が主流となっている。このような金融取引の理論的基礎となる金融工学のようなランダムな現象のモデル化と解析、数値解析及びシミュレーションをはじめとしてモンテカルロ法やカオスなどの手法とその応用について研究する。主なテーマは、数理ファイナンス、時系列解析、確率数値解析など多岐に渡る。工学部の従来からの就職先である製造、通信、あるいはコンピューター関連の業種以外に、銀行や保険などの分野でも活躍できる学生・院生を育てることを目標としている。 【 研究と社会との接点 】 1970年代初頭、F. ブラック、M. S. ショールズ、R. C. マートンによってオプション価格を決定する公式が発見されて以来、いわゆるデリバティブ取引と呼ばれる金融取引が世界の金融市場を席巻するようになり今日に至っている。欧米ではこのような統計学、確率論、解析学に基づく金融理論の研究が古くから行われてきた。他方、我国では銀行、証券会社が政府の強い規制の下に強固に守られていたため、欧米のように高度の金融理論を応用できるような金融市場が実質的には存在せず、金融工学の研究も低調であった。しかしながら近年の金融自由化によって、国内金融機関が外資系金融機関との競争を避けられなくなってきた。このため金融工学への関心が高まり、銀行や証券会社が理系の社員を採用することがごく一般的となり、大学においても金融工学の研究、教育が重要なテーマとなっている。このような社会情勢に対応して、平成19年度より金融工学研究室を設立することとなった。 |
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| 【 卒業研究課題 】 ● GARCHモデルによる市場リスクの解析 ● 金融市場におけるVaRのリスク指標としての妥当性の調査 ● ポートフォリオのリスク計測 ● 日米長期金利の変動要因と推計 ● 時系列分析とその経済分析への応用. ● 東アジアにおける株価の時系列分析 ● ARCH型モデルとRealized Volatilityによるボラティリティ予測 |
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| 【 研究室の特色 】 本研究室では、3年後期から1年間下記の教科書をセミナーで輪講し、金融工学の基礎概念を徹底的に理解する。 M. Capinski, T. Zastawniak（著） Mathematics for Finance - An Introduction to Financial Engineering （出版社）Springer さらにGARCHモデルなどの時系列モデルや確率微分方程式を用いた金融データのモデリングによるデータ解析を行い、卒業論文、修士論文を纏める。 |
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